Arbitrase Kuantitatif: Jalan Pendapatan Stabil di Pasar Kripto
Dalam fluktuasi pasar kripto, strategi arbitrase kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan favorit investor karena stabilitas dan pengendalian risikonya. Baru-baru ini, dua ahli perdagangan kuantitatif senior membagikan wawasan mendalam mereka tentang strategi ini.
Logika inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara pasar kripto dan kontrak permanen untuk mendapatkan keuntungan. Investor membeli pasar kripto dan secara bersamaan menjual kontrak permanen, mendapatkan pendapatan dari tarif biaya yang dibayarkan oleh pemegang kontrak permanen. Keunggulan utama dari strategi ini adalah, melalui lindung nilai antara pasar kripto dan kontrak, mencapai netralitas pasar, sehingga portofolio tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Dalam pasar bullish, tingkat biaya modal cukup besar, dengan imbal hasil tahunan mencapai 20%-30%; bahkan dalam pasar bearish, masih dapat mempertahankan pengembalian stabil sebesar 8%-10%. Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, tim kuantitatif menggunakan akun margin tunggal untuk mengelola dana secara terintegrasi, dan mengoptimalkan konfigurasi koin melalui mekanisme rotasi dinamis.
Menghadapi risiko potensial, seperti perbedaan harga yang tiba-tiba melebar atau suku bunga dana yang berbalik negatif, para ahli menekankan pentingnya langkah-langkah pengendalian risiko yang ketat. Ini termasuk penyesuaian posisi secara tepat waktu berdasarkan data penarikan, serta menetapkan mekanisme stop loss, seperti menyesuaikan strategi jika suku bunga dana negatif selama 5 hari berturut-turut.
Dibandingkan dengan langsung memegang enkripsi, arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan risiko rendah dengan imbal hasil stabil, sangat cocok untuk investor yang menghindari risiko. Para ahli menyarankan untuk menggabungkan memegang koin dengan arbitrase kuantitatif untuk meningkatkan hasil dan diversifikasi risiko.
Dalam praktiknya, dengan menggunakan 1 juta dolar AS sebagai contoh, dapat digunakan untuk membeli 2 juta dolar AS dalam spot, sambil melakukan short pada kontrak berjangka yang setara, dengan leverage biasanya dikendalikan di bawah dua kali lipat. Penggunaan akun margin yang terintegrasi sangat menyederhanakan proses operasional dan meningkatkan efisiensi.
Bahkan dalam lingkungan pasar yang ekstrem, seperti fluktuasi besar pada Maret 2020, strategi Arbitrase kuantitatif masih dapat secara efektif mengendalikan risiko melalui diversifikasi posisi, penyesuaian posisi yang dinamis, dan langkah-langkah lainnya. Para ahli menekankan bahwa kemampuan sistem teknologi untuk memberikan peringatan tepat waktu dan respons cepat sangat penting dalam menghadapi kejadian mendadak di pasar.
Secara keseluruhan, strategi Arbitrase kuantitatif dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari alat manajemen kas tradisional, menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Ini sangat cocok untuk investor yang beralih dari obligasi atau dana pasar uang, yang dapat mencapai peningkatan imbal hasil yang signifikan dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
6
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHunterWang
· 18jam yang lalu
Ya begitulah, hanya sedikit untung saja.
Lihat AsliBalas0
OPsychology
· 18jam yang lalu
Hasilnya cukup baik, hanya saja terlalu merepotkan.
Arbitrase kuantitatif: alat untuk pendapatan stabil di pasar kripto
Arbitrase Kuantitatif: Jalan Pendapatan Stabil di Pasar Kripto
Dalam fluktuasi pasar kripto, strategi arbitrase kuantitatif secara bertahap menjadi pilihan favorit investor karena stabilitas dan pengendalian risikonya. Baru-baru ini, dua ahli perdagangan kuantitatif senior membagikan wawasan mendalam mereka tentang strategi ini.
Logika inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara pasar kripto dan kontrak permanen untuk mendapatkan keuntungan. Investor membeli pasar kripto dan secara bersamaan menjual kontrak permanen, mendapatkan pendapatan dari tarif biaya yang dibayarkan oleh pemegang kontrak permanen. Keunggulan utama dari strategi ini adalah, melalui lindung nilai antara pasar kripto dan kontrak, mencapai netralitas pasar, sehingga portofolio tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Dalam pasar bullish, tingkat biaya modal cukup besar, dengan imbal hasil tahunan mencapai 20%-30%; bahkan dalam pasar bearish, masih dapat mempertahankan pengembalian stabil sebesar 8%-10%. Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, tim kuantitatif menggunakan akun margin tunggal untuk mengelola dana secara terintegrasi, dan mengoptimalkan konfigurasi koin melalui mekanisme rotasi dinamis.
Menghadapi risiko potensial, seperti perbedaan harga yang tiba-tiba melebar atau suku bunga dana yang berbalik negatif, para ahli menekankan pentingnya langkah-langkah pengendalian risiko yang ketat. Ini termasuk penyesuaian posisi secara tepat waktu berdasarkan data penarikan, serta menetapkan mekanisme stop loss, seperti menyesuaikan strategi jika suku bunga dana negatif selama 5 hari berturut-turut.
Dibandingkan dengan langsung memegang enkripsi, arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan risiko rendah dengan imbal hasil stabil, sangat cocok untuk investor yang menghindari risiko. Para ahli menyarankan untuk menggabungkan memegang koin dengan arbitrase kuantitatif untuk meningkatkan hasil dan diversifikasi risiko.
Dalam praktiknya, dengan menggunakan 1 juta dolar AS sebagai contoh, dapat digunakan untuk membeli 2 juta dolar AS dalam spot, sambil melakukan short pada kontrak berjangka yang setara, dengan leverage biasanya dikendalikan di bawah dua kali lipat. Penggunaan akun margin yang terintegrasi sangat menyederhanakan proses operasional dan meningkatkan efisiensi.
Bahkan dalam lingkungan pasar yang ekstrem, seperti fluktuasi besar pada Maret 2020, strategi Arbitrase kuantitatif masih dapat secara efektif mengendalikan risiko melalui diversifikasi posisi, penyesuaian posisi yang dinamis, dan langkah-langkah lainnya. Para ahli menekankan bahwa kemampuan sistem teknologi untuk memberikan peringatan tepat waktu dan respons cepat sangat penting dalam menghadapi kejadian mendadak di pasar.
Secara keseluruhan, strategi Arbitrase kuantitatif dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari alat manajemen kas tradisional, menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Ini sangat cocok untuk investor yang beralih dari obligasi atau dana pasar uang, yang dapat mencapai peningkatan imbal hasil yang signifikan dalam lingkungan suku bunga rendah saat ini.