Blue Ocean Capital合夥人Rocky揭祕:打造系統化交易策略與牛市布局

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專訪Blue Ocean Capital合夥人Rocky:如何打造一個系統化的交易策略

本期嘉賓:Rocky,Blue Ocean Capital合夥人

*所有內容僅供參考,不構成任何投資建議。

一、Rocky的交易策略

1. 交易邏輯

  • 以Alpha和Beta組合的模式進行主觀策略投資
  • 採用自上而下的投研分析框架:宏觀分析判斷趨勢和管理倉位,行業分析選擇賽道,項目基本面分析篩選項目和管理投資組合

2. 資金規模

  • 資金規模取決於可承受的風險回撤
  • 資金規模需要與投資標的數量匹配
  • 目前管理基金AUM 4500萬美元

3. 預期收益和資金週期

  • 美元週期是4.5年一個週期,兩年收縮期(加息),2.5年擴張期(降息)
  • 當前處於加息週期結尾,降息週期即將來臨
  • 預計真正的牛市爆發將出現在降息和QE開始後,持續到2025年第三季度

4. 風險控制

  • 倉位風控:根據宏觀數據設置權重分數,綜合分數對應具體倉位建議
  • 投資組合風控:建立項目Dashboard跟蹤數據,包括用戶增長、日活、TVL、收入等
  • 基礎線風控:30%風控預警,40%平倉線

二、Rocky的交易案例

1. Render ($RNDR)投資

  • 通過關注Multicoin投資發現該項目
  • 分析基本面判斷可投:有正向資金循環,創始人背景強
  • 與項目團隊交流發現額外潛力
  • 2022年11月左右建倉,成本約0.5美元

2. Kaspa ($KAS)投資

  • 爲閒置礦機尋找新項目時發現
  • 看好團隊背景和技術實力
  • 採用100%挖礦模式,無預挖
  • 通過挖礦參與,獲得約200倍收益

三、Rocky看好的牛市下半場賽道

  1. AI:頭部VC持續投入,一級市場熱度不減
  2. RWA:相當於2020年的DeFi賽道,有政策支持
  3. DePIN:最易引入Web2用戶,有助實現1億用戶目標
  4. BTC生態:釋放巨大存量資產,帶來增量市場
  5. GameFi:仍處早期,長期看好引流效應

四、Rocky的交易策略Self-Check

可能失效的情況

Rocky認爲這個週期可能是普通人和中小機構的最後一輪機會,下一階段可能轉向全天候對沖、高頻交易、AI交易等專業玩法。

Stop Doing List

  1. 不碰槓杆、合約,不借錢炒幣
  2. 不做高頻交易,把精力放在研究上
  3. 不要閉門造車,多與行業交流
  4. 不熟悉不懂的項目不投
  5. 不要試圖走捷徑或彎道超車

五、Rocky推薦的學習資源

宏觀相關

  • 周金濤《濤動週期論》
  • 洪灝《週期》
  • 金德爾伯格《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》
  • 羅斯《大蕭條日記》
  • 希勒《非理性繁榮》
  • 曼昆《經濟週期的理論證據分析》

行業相關

  • 主要關注頭部VC的Twitter,如紅杉資本、Multicoin、a16z等

項目相關

  • Messari報告
  • Nansen的Smart Money數據
  • LunarCrush市場情緒觀察
  • TrendX_official AI驅動的Web3市場熱度跟蹤
  • Alphascan早期Alpha項目捕獲
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Layer_ZeroHerovip
· 07-25 13:29
宏观交易高手
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