Дневник стратегии BTC на короткий срок (2025-06-26 после Европейской сессии → 06-27 утренний рынок Азии)

BTC коро́ткий срок стратегия дневник (2025-06-26 после Европейского рынка → 06-27 Азиатский рынок утренний рынок)

Окно наблюдения: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 мин Текущая цена: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Покрываемый период: сегодня во второй половине американской сессии ➜ завтра утром на азиатском рынке (≈ 12 часов)

1️⃣ Структура графика на 15 мин

| Показатель | Чтение / Структура | Торговое значение | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | цена < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416; но > EMA55(≈EMA50) 106 636 | микрооткат находится внутри среднесрочного восходящего канала, демонстрируя режим «короткий срок мертвый крест → коррекция к длинному каналу» | | SMA одного уровня | MA5-20 все «продать», MA50/100/200 переходят на «купить» | Четкое разделение: 105.9-106.6 K для защиты быков | | MACD(12,26,9) | Бар +130 → ослабление в положительной зоне; DIFF показывает признаки снижения | Начало дивергенции, выше нуля "тупление", если бар станет зеленым = ранний сигнал разворота динамики | | RSI(14) | 44.9 (нисходящий пробой 50) | Центр тяжести импульса пробил среднюю линию, нисходящий, но не экстремальный | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99, D≈91, J>100 | Глубокая перепроданность + затухание, указывает на давление на откат | | TD Sequential | 15 мин находится в Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → Отменено | На коротком сроке оставшиеся две K линии могут легко показать "TD9" на вершине, что предоставляет возможность для сокращения позиций или хеджирования |

Основные моменты: EMA 5/13 уже находится выше цены и сужается с EMA34/55, "пуля в патроннике" — если следующая свеча на 15 минутах упадет ниже 106 600-106 500 (VWAP + минимум вчерашнего азиатского рынка), то мертвый крест будет подтвержден, цель направлена на зону заполнения 105 800 / 105 000 K.

2️⃣ 4 ч & дневной фон

• 4 ч：MACD столбцы близки к нулевой оси, RSI 53 → нейтрально; цена все еще удерживает 20EMA 104 300, верхняя граница нисходящего канала сконцентрирована в 107 800-108 000 K
• Дневной график: Структура бычьего рынка не сломана, скользящие средние в бычьем порядке (20D > 50D > 100D); но полоса Боллинджера сильно расширена, что предвещает либо продолжение ускорения, либо резкую коррекцию для передышки.

3️⃣ Макро & Деривативы

| Фактор | Последние новости | Потенциальное влияние на BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Хрупкое прекращение огня на Ближнем Востоке | Иран и Ирак достигли временного прекращения огня при посредничестве США, но сегодня верховный лидер Ирана снова заявил: "если снова будут атаки, будет ответная реакция", ситуация по-прежнему остается высоко неопределенной | Рискованное настроение может в любой момент смениться на защитное (золото, доллар); резкие колебания способствуют короткому сроку Gamma сжатия | | $14 B истекающие опционы | Завтра на Deribit крупные месячные опционы, коэффициент Put/Call достигает максимума в этом году, зона Гамма 107-108 K, максимальная точка боли около 105 K | Рынок часто движется к точке боли, вероятность сжатия в диапазоне 105-107 ↑ | | Заявления ФРС | Пауэл говорит, что необходимо быть осторожным с устойчивой инфляцией от тарифов, намекая на то, что все еще "выше дольше" | Доходность облигаций США сохраняется на высоком уровне = рост стоимости капитала, подавляющий высокие бета-активы | | Фондовый рынок/Индекс доллара | Три основных индекса американского рынка акций умеренно отскочили, DXY упал ниже 97, восстановление аппетита к риску | Слабый доллар предоставляет BTC некоторую хеджирующую покупку, но сила ограничена |

4️⃣ Сценарий операций на ночь - утро завтрашнего дня

| Сцена | Условия срабатывания | Целевая цена | Стратегия | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Коррекция (45%) | 15 мин MACD перевернулся в зелёный + пересечение EMA5/13 с EMA34; пробой 106 600 | 105 800 → 105 000 (разрыв CME) | Короткая позиция следовать; стоп-лосс 107 450; первая цель по прибыли 105 800, оставить часть позиции для тестирования разрыва | | B — Боковое движение (35%) | Продолжает сужаться в пределах 106 600-107 800; без объемов | Продавать на высоких ценах, покупать на низких; шорт на верхней границе, лонг на нижней; когда ставка финансирования <0.01%, сокращаем объем | | | C — Снова на вершине (20%) | 15 мин K не пробивает EMA55 и MACD снова пересекается вверх; объем пробивает 107 800 | 108 800 → 110 000 | Следует следовать за трендом, стоп-лосс 106 900; обратите внимание на поглощение Gamma стены, вызывающее откат вверх |

Управление рисками：

1. Позиции, пересекающие период истечения опционов в 08:00 UTC, должны сократиться на более чем 50%, чтобы предотвратить мгновенные колебания ликвидации.
2. Обратите внимание на ставку финансирования контрактов при высоком кредитном плечо; >0.06% обычно вызывает Long-Squeeze в зоне консолидации.
3. Обратите внимание на новости из Ближнего Востока и временные интервью с чиновниками ФРС, как только произойдет взрыв, необходимо быстро хеджировать или покинуть рынок.

5️⃣ Заключение

• Технический анализ: Уровень 15 мин уже вошел в стадию "Вершинное расхождение + Конвергенция EMA", короткий срок склонен к техническому откату; но основная бычья тенденция на дневном графике не нарушена, откат больше похож на промежуточное усвоение.
• Макро/деривативы: Хрупкое прекращение огня + огромные истечения опционов = питательная среда для увеличения волатильности после ее сжатия; нижний предел следует оставить на уровне 105 K, «магнит для болей»; верхний предел следует обратить внимание на уровень 108 K Gamma стена.
• Рекомендации по торговле: гибко переключайтесь между короткий срок (15 мин) → Swing (4 ч); лучше дождаться подтверждения перед покупкой, чем пытаться угадать вершину или дно с большими объемами.

Данный материал предназначен для технических исследований и не является инвестиционной рекомендацией. Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности, уровень кредитного плеча и способность к риску при принятии решений.

!