BTC короткостроковий стратегічний щоденник (2025-06-26 після європейського ринку → 06-27 ранковий ринок Азії)

BTC короткостроковий стратегічний щоденник (2025-06-26 після європейського ринку → 06-27 ранок Азіатського ринку)

Вікно спостереження: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 хв Поточна ціна: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Період покриття: сьогодні ввечері в американську сесію ➜ завтра вранці на азійському ринку (≈ 12 годин)

1️⃣ Структура графіка на 15 хвилин

| Показник | Читання / Структура | Торгове значення | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | ціна < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416；але > EMA55(≈EMA50) 106 636 | мікро відкат знаходиться в межах середньострокового висхідного каналу, демонструючи «короткостроковий мертвий перетин → відкат до довгого каналу». | SMA того ж порядку | MA5-20 всі “продавати”, MA50/100/200 переходять до “купувати” | Чітке розрізнення: 105.9-106.6 K для захисту биків | | MACD(12,26,9) | Стовпчик +130 → послаблення позитивної області; DIFF має ознаки згинання | Перші ознаки дивергенції на верху, над нульовою віссю "згладжено", якщо стовпчик стане зеленим = ранній сигнал про реверс енергії | | RSI(14) | 44.9 (перетворення вниз 50) | Центр моментуму пробиває середню лінію, негативний, але не екстремальний | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99, D≈91, J>100 | Глибоке перекуплення + згладжування, що вказує на тиск на корекцію | | TD Sequential | 15 хв 正正在 Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → Скасовано | короткостроковий залишок дві K лінії легко можуть з'явитися "TD9" верхівка, для зменшення обсягу або хеджування |

Основні моменти: EMA 5/13 вже знаходиться над ціною і зменшує відстань до EMA34/55, “патрон у патроннику” — якщо наступна свічка 15 хвилин впаде нижче 106 600-106 500 (VWAP + мінімум європейської сесії вчора), мертвий перетин підтвердиться, цільова область направлена на 105 800 / 105 000 K для заповнення ордерів.

2️⃣ 4 h & денний фон

• 4 год：MACD стовпчики наближаються до нульової осі, RSI 53 → нейтральний; ціна все ще тримається на 20EMA 104 300, верхня межа низхідного каналу консолідується в 107 800-108 000 K
• Денний графік: структура бичачого ринку не зламана, ковзні середні в бичачій послідовності (20D > 50D > 100D); але смуга Боллінджера надто розширена, що вказує на те, що надалі буде або продовження прискорення, або різке відкатування для поглинання.

3️⃣ Макроекономіка & похідні фінансові інструменти

| Фактор | Останні новини | Потенційний вплив на BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Перемир'я на Близькому Сході крихке | Іран і Ізраїль досягли тимчасового перемир'я за посередництвом США, але сьогодні верховний лідер Ірану знову заявив: "якщо буде нова атака, ми відповімо". Ситуація залишається надзвичайно непередбачуваною | Ризиковані настрої можуть швидко змінитися на безпечні активи (золото, долар); різкі коливання вигідні для короткострокового Gamma стиснення | | $14 B термін виконання опціонів | Завтра на Deribit великий розрахунок опціонів наприкінці місяця, співвідношення Put/Call зростає до максимальної позначки року, зона Гамма обмежена 107-108 K, максимальна точка болю приблизно 105 K | Ринок часто прагне до точки Pain, ймовірність зосередження в діапазоні 105-107 ↑ | | Виступи ФРС | Пауел зазначив, що потрібно бути обережними з тривалою інфляцією від тарифів, натякаючи на те, що все ще «Вищі протягом тривалого часу» | Доходність державних облігацій США залишається на високому рівні = зростання витрат на капітал, стримуючи високоліквідні активи | | Фондовий ринок/Індекс долара | Три основні індекси американських акцій злегка відновилися, DXY впав нижче 97, ризикова перевага відновилася | Слабкий долар забезпечує певний хедж для BTC, але сила обмежена |

4️⃣ Сценарій операцій на сьогодні ввечері - завтра вранці

| Сцена | Умови спрацьовування | Цільове значення | Стратегія | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Повернення для заповнення прогалини (45%) | 15 хвилин MACD повертається до зеленого + EMA5/13 перетворюється в EMA34; пробиття 106 600 | 105 800 → 105 000 (прогалина CME) | коротка позиція на слідування; стоп-лосс 107 450; перша цільова прибутковість 105 800, залишити частину для тестування прогалини | | B — Коробкове коливання (35%) | Продовжує звужуватися до 106 600-107 800; без обсягу | Висока продаж, низька купівля; шорт на максимумі, лонг на мінімумі; ставка фінансування <0.01% при зменшенні активності | | | C — Знову досягти максимуму (20%) | 15 хв K не пробиває EMA55 і MACD знову перетинається; обсяг突破 107 800 | 108 800 → 110 000 | Слідувати за трендом, стоп-лосс 106 900; зверніть увагу на поглинання Gamma стіни, що призводить до зростання та відкату |

Управління ризиками：

1. Позиції, що перетинають 08:00 UTC, повинні зменшити обсяги на 50% або більше під час терміну дії опцій, щоб уникнути миттєвих коливань ліквідації.
2. Зверніть увагу на фінансування контрактів з високим плечем; >0.06% зазвичай викликає Long-Squeeze в зоні консолідації.
3. Звертайте увагу на новини з Близького Сходу та тимчасові інтерв'ю чиновників ФРС, у разі виникнення проблем потрібно швидко хеджувати або виходити.

5️⃣ Висновок

• Технічний аналіз: рівень 15 хвилин вже перейшов у стадію "вершина дивергенції + конвергенція EMA", короткостроково схиляється до технічного відкату; але основний тренд на щодневому графіку не зруйнований, відкат більше схожий на середньострокове поглинання.
• Макро/деривативи: крихкість геополітичного перемир'я + величезні терміни виконання опціонів = теплиця для збільшення волатильності після її згортання; нижня межа 105 K, «магніт болю»; верхня межа 108 K Gamma стіна.
• Рекомендації щодо торгівлі: гнучко перемикатись короткостроковий (15 хв) → Swing (4 год); краще підтвердити і зайняти позицію, ніж намагатись вгадати максимуми та мінімуми з великим обсягом.

Ця стаття призначена для технічних досліджень і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, враховуйте свої фінансові можливості, важелі та здатність переносити ризики при проведенні операцій.

!