數字資產ETF獲批引領機構時代，數據分析將成爲競爭關鍵

香港數字資產ETF於4月15日正式推出,爲數字資產市場注入新動力,也爲投資者提供了新的投資渠道。作爲一種投資產品,數字資產正在全球範圍內快速發展。

過去一個月,主流數字資產如比特幣、以太坊都出現了大幅波動,預示着新一輪牛市的到來。這不僅吸引了大量投資者關注,也對交易平台的技術提出了更高要求。

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同,全天候不間斷交易每天產生超過10TB的行情數據,並且還在持續增長。不同幣種的數據量也極不平衡,頭部資產佔據絕大部分。此外,不同幣種的盤口深度差異巨大,從十幾檔到上千檔不等。更重要的是,數字貨幣價格波動劇烈,對系統延時要求極高,任何延遲都可能造成交易失敗和巨額損失。

面對這些挑戰,時序數據庫成爲了理想的解決方案。它專門爲處理時間序列數據而設計,能高效存儲和查詢海量數據,快速處理大量數據寫入和查詢請求,滿足數字貨幣交易市場的實時數據需求。時序數據庫還能有效壓縮數據降低存儲成本,高效查詢歷史數據,支持復雜的時間序列分析。目前已被廣泛應用於傳統金融領域,爲平台的穩定運行提供了堅實基礎。

在應用場景方面,金融機構可以通過技術分析方法,利用圖表和數據分析對市場價格趨勢進行預測,輔助交易決策。這一方法適用於所有交易市場,在加密貨幣形成交易市場後也成爲重要環節。

我們將結合代碼展示如何通過高性能實時計算實現9種常用技術指標,並將它們可視化構建數字貨幣交易儀表盤。這些儀表盤可以幫助識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,爲決策提供全面參考。

本次演示採用DolphinDB進行指標的實時計算。DolphinDB是一款高性能時序數據庫實時計算分析平台,具有輕便、一站式和強大計算性能等特點,其可擴展的可視化能力可以方便地構建交互式儀表盤。目前DolphinDB已爲傳統金融和數字資產領域的多家機構提供數據計算服務。

以下是8種常用技術指標的實現:

1. 滑動平均價格(MA)
2. K線圖
3. 相對強弱指數(RSI)
4. 平滑異同平均線(MACD)
5. 布林帶
6. 交易對相關性
7. 實時交易表
8. 實時成交額(買賣方向)

這些指標可以幫助分析市場趨勢、波動性、超買超賣情況等,爲交易決策提供參考。通過時序數據庫的高性能計算,可以實現這些指標的實時計算和可視化展示。

時序數據庫在海量數據處理、復雜指標計算、多表關聯查詢、實時分析、金融衍生品估值、分布式計算等方面都表現出色。它已成爲新一代數據基礎設施的重要組成,將引領數據分析技術的未來發展。

隨着ETF獲批,數字資產進入"機構時代",時序數據庫將發揮重要作用,爲數字資產的全生命週期管理提供數據支撐。通過對歷史數據的分析,可以幫助交易者洞察市場趨勢,預測未來走向,開發最具時效的交易策略,爲數字資產的投資、交易和管理提供有力支持。