Blue Ocean Capital合伙人Rocky揭秘:打造系统化交易策略与牛市布局

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专访Blue Ocean Capital合伙人Rocky:如何打造一个系统化的交易策略

本期嘉宾:Rocky,Blue Ocean Capital合伙人

*所有内容仅供参考,不构成任何投资建议。

一、Rocky的交易策略

1. 交易逻辑

  • 以Alpha和Beta组合的模式进行主观策略投资
  • 采用自上而下的投研分析框架:宏观分析判断趋势和管理仓位,行业分析选择赛道,项目基本面分析筛选项目和管理投资组合

2. 资金规模

  • 资金规模取决于可承受的风险回撤
  • 资金规模需要与投资标的数量匹配
  • 目前管理基金AUM 4500万美元

3. 预期收益和资金周期

  • 美元周期是4.5年一个周期,两年收缩期(加息),2.5年扩张期(降息)
  • 当前处于加息周期结尾,降息周期即将来临
  • 预计真正的牛市爆发将出现在降息和QE开始后,持续到2025年第三季度

4. 风险控制

  • 仓位风控:根据宏观数据设置权重分数,综合分数对应具体仓位建议
  • 投资组合风控:建立项目Dashboard跟踪数据,包括用户增长、日活、TVL、收入等
  • 基础线风控:30%风控预警,40%平仓线

二、Rocky的交易案例

1. Render ($RNDR)投资

  • 通过关注Multicoin投资发现该项目
  • 分析基本面判断可投:有正向资金循环,创始人背景强
  • 与项目团队交流发现额外潜力
  • 2022年11月左右建仓,成本约0.5美元

2. Kaspa ($KAS)投资

  • 为闲置矿机寻找新项目时发现
  • 看好团队背景和技术实力
  • 采用100%挖矿模式,无预挖
  • 通过挖矿参与,获得约200倍收益

三、Rocky看好的牛市下半场赛道

  1. AI:头部VC持续投入,一级市场热度不减
  2. RWA:相当于2020年的DeFi赛道,有政策支持
  3. DePIN:最易引入Web2用户,有助实现1亿用户目标
  4. BTC生态:释放巨大存量资产,带来增量市场
  5. GameFi:仍处早期,长期看好引流效应

四、Rocky的交易策略Self-Check

可能失效的情况

Rocky认为这个周期可能是普通人和中小机构的最后一轮机会,下一阶段可能转向全天候对冲、高频交易、AI交易等专业玩法。

Stop Doing List

  1. 不碰杠杆、合约,不借钱炒币
  2. 不做高频交易,把精力放在研究上
  3. 不要闭门造车,多与行业交流
  4. 不熟悉不懂的项目不投
  5. 不要试图走捷径或弯道超车

五、Rocky推荐的学习资源

宏观相关

  • 周金涛《涛动周期论》
  • 洪灝《周期》
  • 金德尔伯格《狂热,恐慌与崩溃:金融危机史》
  • 罗斯《大萧条日记》
  • 希勒《非理性繁荣》
  • 曼昆《经济周期的理论证据分析》

行业相关

  • 主要关注头部VC的Twitter,如红杉资本、Multicoin、a16z等

项目相关

  • Messari报告
  • Nansen的Smart Money数据
  • LunarCrush市场情绪观察
  • TrendX_official AI驱动的Web3市场热度跟踪
  • Alphascan早期Alpha项目捕获
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Layer_ZeroHerovip
· 07-25 13:29
宏观交易高手
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