【关于交易框架】

机构的交易框架，是量化交易，所谓的量化第一看因子，什么叫因子？比如说今天大的这个新闻利空利多的消息面，比如说现在盘面的流动性。比如说一些k线的技术指标，这些都可以被称之为因子。

但是并不是因子越多越好。不同的交易框架会使用不同的因子。

但是请你务必记住一点，所有在一个交易框架或者一个交易模型里的因子都一定是可以被量化的，什么概念呢？它一定是可以用数学的语言进行描述的。

这样你就有了一套交易框架或者说量化交易程序。

那么这套交易框架有了之后你要做什么？用大量的历史数据进行回测，一般我们会进行4年以上的历史数据回测。

回测重点关注：胜率，盈亏比，回撤，夏普率。当然还有更多的关注的数据，这几个数据比较简单，它在一定程度上说明了未来长期你是否可以盈利以及你的模型的抗风险能力如何。夏普率在说明你的抗风险能力。

上述回测数据全部通过验证，数学期望为正长期可以盈利，那么你接下来要做的就是严格执行这套交易的框架。不可以有任何的感觉和情绪。

所以说你听下来之后就会发现我们做交易和散户做交易是不一样的。我们做交易的方法它更科学，什么叫科学？科学是可以被数学来描述的。

我做社区给大家提供了这么多的计划和策略的目的，就是希望把这种科学的教育框架逐步让大家学会。这样你会发现其实交易有点枯燥。到了什么规则就进到了什么规则就出没有任何的思考的余地，没有任何情绪和感觉的余地。

但是他长期可以赚钱。