Iceberg Pro est couramment utilisé pour traiter de gros ordres en les divisant en plus petits pour contrôler l’impact sur le marché, cacher l’intention de trading et éviter des fluctuations de prix importantes.
Cette stratégie est adaptée à tous les contrats à terme perpétuels (y compris les contrats USDT-M et BTC-M). Iceberg Pro calcule le nombre d’ordres divisés et la taille de chaque ordre en fonction des paramètres définis par l’utilisateur. Prenons un exemple.
Version Web
1. Passer une commande
Étape 1 : Sélectionnez la paire de devises à trader sur la page de trading et cliquez sur « Iceberg Pro » dans la zone d’ordre.
Étape 2: Créez votre ordre Iceberg Pro selon les paramètres suivants.
1. Mode de position : Assurez-vous que la préférence de mode de position du contrat sélectionné est cohérente.
2. Total : Saisissez le montant total de la commande, ou utilisez la barre d’indicateur de pourcentage pour définir rapidement le montant de la commande et la proportion de la marge disponible dans le compte.
3. Méthodes de fractionnement des commandes : Vous pouvez définir des paramètres pour les sous-commandes en fonction de deux types : le montant par commande et le nombre de commandes. Après avoir sélectionné une méthode de fractionnement, le système calcule la valeur de l’autre méthode en fonction des paramètres définis par l’utilisateur. La méthode de fractionnement par défaut est le montant par commande.
- Montant par ordre : Le montant de chaque ordre lors de l’exécution de la stratégie Iceberg Pro. Après avoir passé la commande, le nombre de sous-commandes sera déterminé en fonction du montant défini par l’utilisateur par commande.
- Nombre d’ordres : le nombre total de sous-ordres à répartir lors de l’exécution de la stratégie Iceberg Pro. Après avoir passé la commande, le montant par commande sera déterminé en fonction du nombre de sous-commandes défini par l’utilisateur.
4. Préférence : Vous pouvez choisir votre type de commande préféré lorsque vous passez des commandes. Cela comprend trois modes : Exécution plus rapide, Meilleur prix et Prix fixe, avec une exécution plus rapide par défaut. - Exécution plus rapide : Chaque ordre est placé au meilleur prix acheteur ou vendeur, et le prix de l’ordre sera ajusté dynamiquement en fonction des variations de prix du marché afin d’assurer une exécution plus rapide.
- Meilleur prix : chaque ordre est placé à une distance fixe du meilleur prix acheteur ou vendeur. Lorsque le prix du marché s’écarte du prix de l’ordre d’une certaine distance, le prix de l’ordre est ajusté pour assurer un meilleur prix d’exécution.
La formule de calcul du prix de la commande est la suivante :
| Fixé par Var. | Défini par ratio |
|---|---|
| Prix de l’offre = Dernier prix le plus élevé de l’offre (Achat 1) - Var. | Prix de l’offre = Dernier prix d’offre le plus élevé (Acheter 1) x (1-RATIO) |
| Prix de demande = Dernier prix de demande le plus bas (vendre 1) + Var. | Prix de demande = Dernier prix de vente le plus bas (Vendre 1) x (1+RATIO) |
- Prix fixe : Chaque sous-ordre est placé au prix que vous avez fixé.
5. Réduction uniquement : Il s’applique uniquement aux transactions à terme perpétuelles en mode unilatéral. En mode de couverture, pour les ordres de sortie, vous pouvez passer à l’onglet “Fermer” pour créer un ordre Iceberg Pro.
6. Options avancées : Cliquez sur “Options avancées” pour définir les conditions de démarrage et le prix limite pour l’ordre Iceberg Pro.
Étape 3 : Vérifiez toutes les informations de commande que vous avez saisies.
2. Voir / Annuler les ordres
Après avoir passé une commande avec succès, vous pouvez consulter les commandes en attente d’activation ou les commandes actives dans les “Ordres en cours” - “Iceberg Pro” en bas de la page de trading. Les commandes entièrement exécutées ou annulées peuvent être consultées dans l’historique des commandes. Vous pouvez également cliquer sur le bouton “Détails” pour consulter les détails de la commande Iceberg Pro.
Pour annuler une commande, vous pouvez cliquer sur le bouton “Annuler” à côté de la commande dans les “Ordres en cours”.
3. Interroger les enregistrements d’ordre historiques
Les ordres Iceberg Pro terminés ou annulés seront affichés dans l’historique des ordres, où vous pouvez consulter les enregistrements des ordres passés. Vous pouvez également cliquer sur le bouton “Détails” pour afficher des informations détaillées sur les ordres Iceberg Pro.
4. Détails de l’iceberg Pro
Les commandes Iceberg Pro en attente d’activation, actives ou terminées prennent toutes en charge l’affichage d’informations détaillées. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détails » des commandes Iceberg Pro dans Commandes ouvertes ou Historique des commandes pour accéder à la page de détails afin d’afficher l’état de la commande, les informations sur les paramètres et les détails de la transaction.
Version de l’application
1. Passer une commande
Étape 1 : Sélectionnez la paire de trading à trader sur la page de trading et appuyez pour développer d’autres types d’ordres dans la zone de placement des ordres, puis sélectionnez « Iceberg Pro ».
Étape 2 : Créez votre commande Iceberg Pro en fonction des paramètres suivants.
1. Mode de position : Assurez-vous que la préférence de mode de position du contrat sélectionné est cohérente.
2. Total : Saisissez le montant total de la commande, ou utilisez la barre d’indicateur de pourcentage pour définir rapidement le montant de la commande et la proportion de la marge disponible dans le compte.
3. Méthodes de fractionnement des commandes : Vous pouvez définir des paramètres pour les sous-commandes en fonction de deux types : le montant par commande et le nombre de commandes. Après avoir sélectionné une méthode de fractionnement, le système calcule la valeur de l’autre méthode en fonction des paramètres définis par l’utilisateur. La méthode de fractionnement par défaut est le montant par commande.
- Montant par ordre : Le montant de chaque ordre lors de l’exécution de la stratégie Iceberg Pro. Après avoir passé la commande, le nombre de sous-commandes sera déterminé en fonction du montant défini par l’utilisateur par commande.
- Nombre d’ordres : le nombre total de sous-ordres à répartir lors de l’exécution de la stratégie Iceberg Pro. Après avoir passé la commande, le montant par commande sera déterminé en fonction du nombre de sous-commandes défini par l’utilisateur.
4. Préférence : Vous pouvez choisir votre type de commande préféré lorsque vous passez des commandes. Cela comprend trois modes : Exécution plus rapide, Meilleur prix et Prix fixe, avec une exécution plus rapide par défaut.
- Exécution plus rapide : Chaque ordre est placé au meilleur prix acheteur ou vendeur, et le prix de l’ordre sera ajusté dynamiquement en fonction des variations de prix du marché afin d’assurer une exécution plus rapide.
- Meilleur prix : chaque ordre est placé à une distance fixe du meilleur prix acheteur ou vendeur. Lorsque le prix du marché s’écarte du prix de l’ordre d’une certaine distance, le prix de l’ordre est ajusté pour assurer un meilleur prix d’exécution.
La formule de calcul du prix de la commande est la suivante :
| Réglé par Var. | Défini par ratio |
|---|---|
| Prix de l’offre = dernier prix de l’offre la plus élevée (achat 1) - var. | Prix de l’offre = Dernier prix d’offre le plus élevé (Acheter 1) x (1-RATIO) |
| Prix vendeur = dernier prix vendeur le plus bas (vente 1) + var. | Prix vendeur = dernier prix vendeur le plus bas (vente 1) x (1+ratio) |
- Prix fixe : Chaque sous-commande est passée au prix que vous avez fixé.
5. Réduction uniquement: Il est uniquement applicable aux transactions futures perpétuelles en mode unidirectionnel. En mode de couverture, pour les ordres de sortie, vous pouvez passer à l’onglet “Fermer” pour créer un ordre Iceberg Pro.
6. Avancé: Appuyez sur “Avancé” pour définir les conditions de départ et le prix limite pour l’ordre Iceberg Pro.
Étape 3: Vérifiez à nouveau toutes les informations de l’ordre que vous avez saisies.
2. Afficher / Annuler les commandes
Après un placement d’ordre réussi, vous pouvez voir les ordres en attente d’activation ou actifs dans la section « Ordres ouverts » - « Iceberg Pro » sur la page de trading. Les commandes qui ont été entièrement exécutées ou annulées peuvent être consultées dans l’historique des commandes. Vous pouvez également vérifier les pièces remplies dans « Mes métiers ».
Pour annuler une commande, vous pouvez appuyer sur le bouton « Annuler » à côté de la commande dans « Commandes ouvertes ».
3. Interroger les enregistrements d’ordres historiques
Les ordres Iceberg Pro terminés ou annulés seront affichés dans l’historique des ordres. Vous pouvez toucher l’icône de facture à droite des “Positions” en bas de la page de trading pour consulter les ordres historiques. Voici une illustration des informations d’historique des ordres Iceberg Pro :
4. Détails de l’iceberg Pro
Les ordres Iceberg Pro en attente d’activation, actifs ou terminés prennent tous en charge la consultation d’informations détaillées. Vous pouvez toucher les ordres Iceberg Pro dans les ordres ouverts ou l’historique des ordres pour accéder à la page des détails et consulter le statut de l’ordre, les informations sur les paramètres et les détails de la transaction.
A propos des options avancées
Prix d’activation
Lors de l’achat : si le dernier prix du marché est inférieur ou égal au prix d’activation, l’ordre Iceberg Pro sera activé.
Lors de la vente : si le dernier prix du marché est supérieur ou égal au prix d’activation, l’ordre Iceberg Pro sera activé.
Prix limite pour Iceberg Pro
Assurez-vous que tous les sous-ordres sont exécutés dans cette plage de prix limite et ne peuvent pas être exécutés à un prix dépassant le seuil spécifié.
Exemple
1. Définissez uniquement les paramètres de base.
L’utilisateur A souhaite acheter 1 BTC en utilisant la stratégie Iceberg Pro, en fixant le nombre d’ordres à 10 et en choisissant une Exécution Plus Rapide comme préférence de commande. Une fois soumis avec succès, le système placera un ordre limite pour 0,1 BTC au prix d’offre le plus élevé actuel. Après l’exécution complète de cet ordre, le système continuera à placer des ordres d’achat limités pour 0,1 BTC au prix d’achat le plus élevé jusqu’à ce que le montant total atteigne 1 BTC ou que l’utilisateur annule manuellement la stratégie Iceberg Pro.
2. Définissez les options avancées.
L’utilisateur A continue d’utiliser la stratégie Iceberg Pro pour passer un ordre d’achat dans les conditions suivantes :
- Total : 1 BTC
- Méthode de fractionnement des commandes : Nombre de commandes, et définissez-le sur 10
- Préférence de commande : Meilleur prix, avec un écart de prix de 20
- Prix d’activation : 30 320 USDT
- Prix limite pour Iceberg Pro : 50 000 USDT
Actuellement, le dernier prix du BTC est de 30 311 USDT, ce qui est inférieur à 30 320 USDT, donc l’ordre est directement activé.
Le prix de chaque commande sera fixé au prix en vigueur
prix de l’offre le plus élevé moins la variance de prix, avec un montant par ordre de 0,1 BTC. Le processus est le suivant :
Premier ordre à cours limité : 0,1 BTC, si le prix d’offre le plus élevé est de 30 310, le prix de l’ordre sera de 30 310 - 20 = 30 290 USDT. Le système place un ordre d’achat à cours limité à 30 290 USDT pour 0,1 BTC. Une fois cette commande entièrement remplie, le système passera la deuxième sous-commande.
Deuxième ordre à cours limité : 0,1 BTC, le prix étant fixé au dernier prix d’offre le plus élevé - 20, au moment de l’exécution du premier ordre à cours limité.
…
Dixième ordre à cours limité : 0,1 BTC, le prix étant fixé au dernier prix d’offre le plus élevé - 20, au moment de l’exécution du neuvième ordre à cours limité. Une fois que le dixième ordre à cours limité est entièrement exécuté, la stratégie Iceberg Pro prend fin.
FAQ
1. Quelle est la différence entre « Iceberg Pro » et « Iceberg » des ordres à cours limité ?
Dans la stratégie Iceberg Pro, l’objectif principal est de diviser les grosses commandes pour obtenir de meilleurs prix. Vous pouvez personnaliser des paramètres tels que l’écart de prix ou le taux de glissement, le prix de déclenchement et le montant par ordre, ce qui vous permet de configurer facilement et rapidement en fonction de vos besoins pour exécuter des transactions à des prix meilleurs que ceux du marché. L’objectif principal de l’iceberg avec des ordres à cours limité est de cacher le montant réel de la transaction ; Après avoir défini le montant d’affichage, le montant restant sera caché dans le carnet d’ordres, obscurcissant vos intentions de trading.
2. Quelle est la différence entre “Iceberg Pro” et “TWAP (Time-Weighted Average Price)”, et lequel devrais-je choisir ?
Différences
Objectif de trading: Iceberg Pro vise à obtenir de meilleurs prix et des coûts plus bas, de sorte que les prix de remplissage des petits ordres sont généralement meilleurs que le meilleur prix du marché sur le carnet d’ordres. En revanche, TWAP se concentre sur la division rapide des gros ordres, ce qui se traduit par des prix de remplissage pour les petits ordres qui sont pires que le meilleur prix du marché sur le carnet d’ordres.
Paramètres de prix: Iceberg Pro définit les prix des ordres en fonction du glissement ou des ratios par rapport au meilleur prix du marché du carnet d’ordres, tandis que TWAP définit les prix en fonction du glissement ou des ratios par rapport au meilleur prix du marché des ordres de contrepartie.
Méthode d’exécution des petits ordres: Iceberg Pro n’exécute le prochain petit ordre qu’après que le précédent a été entièrement exécuté, tandis que TWAP s’exécute en fonction des intervalles de temps, annulant indépendamment de savoir si l’ordre précédent a été entièrement exécuté.
Comment choisir
Le choix entre Iceberg Pro et TWAP dépend de vos objectifs et de votre stratégie de marché. Si vous souhaitez obtenir de meilleurs prix à un rythme relativement lent, Iceberg Pro peut être plus approprié. Si vous recherchez un coût moyen sur une période donnée tout en donnant la priorité à la vitesse d’exécution, le TWAP peut être la meilleure option. En pratique, vous pouvez également combiner les deux stratégies en fonction de votre stratégie de trading et des conditions du marché.
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